科技经济导刊

2018, v.26;No.638(12) 178

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A股市场基于风险报酬的动量策略研究

谢振文;贺宏民;

摘要(Abstract):

以风险报酬为排序准则,回测分析了A股市场风险报酬动量策略的有效性。无论是其盈利性还是风险抵抗能力,夏普比率策略都有着极优的表现。

关键词(KeyWords): 动量策略;风险报酬;回测

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 谢振文;贺宏民;

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